Bloody Mary se formó en el 2000 por el guitarrista Alessandro Stranieri y el bajista Marco Russo, con Simone Montagnani, Aldebran y Giorgio Costa que se unen poco después. La banda editó el CD "Red" promocional en 2003 y firmó con sede en Londres siXsiXsiX Records en 2004. Después de regresar a Milán, la banda completó su álbum de debut, «Blood'N'Roll», que fue lanzado en mayo de 2005.